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Empirische Wirtschaftsforschung

 

Herzlich willkommen auf der Homepage der Professur für

Empirische Wirtschaftsforschung 

 

Aktuell:


Feburar 2018

  • Am 22. Februar tragen Manfred Deistler (TU Vienna) und Alexander Braumann (TU Braunschweig) im HeiKaMEtrics-Seminar vor. Manfred Deistler hält einen Vortrag zu "Generalized Linear Dynamic Factor Models - A Structure Theory" und Alexander Braumann trägt zu "Bootstrapping for Vector Autoregression Estimates in Generalized Dynamic Factor Models" vor. Die Vorträge finden von 15:30-16:10 (Deistler) und von 16:20-17:00 (Braumann) an der Universität Mannheim, L7, 3-5, in Raum S 031 statt. Link zum Abstract (Deistler, Braumann).

Januar 2018

  • Am 25. Januar 2018 findet am Karlsruher Institut für Technologie der vierte HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) im Statistik-Kolloquium der Universität Gießen, 23. Januar 2018.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) im statistisch-ökonometrischen Seminar der Universität Kiel, 18. Januar 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: Jörg Breitung (Universität zu Köln) hält am 10.01.2018 einen Vortrag zum Thema "Asymmetric Impulse Responses". Der Vortrag findet von 17.00 bis 18.00 Uhr im AWI in Raum 01.030 statt. Link zum Abstract.

Dezember 2017

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Roman Liesenfeld (Universität zu Köln) hält am 18.12.2017 einen Vortrag zum Thema "Factor State-Space Models for High-Dimensional Realized Covariance Matrices of Asset Returns". Der Vortrag findet von 13.30 bis 14.30 Uhr im AWI in Raum 00.010 statt. Link zum Abstract.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "On the Economic Determinants of Optimal Stock-Bond Portfolios: International Evidence" (zusammen mit Karin Stürmer) auf der 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics, University of London, UK, 16-18. Dezember 2017.

November 2017

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Marie Hoerova (European Central Bank) hält am 27.11.2017 einen Vortrag zum Thema "The Macroeconomic Impact of Money Market Freezes". Der Vortrag findet von 13.30 bis 14.30 Uhr im AWI in Raum 00.010 statt. Link zum Abstract.

 

 

 

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Letzte Änderung: 19.02.2018
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