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Empirische Wirtschaftsforschung

 

 

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Empirische Wirtschaftsforschung 

 

Aktuell:


Juli 2018

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Christian Brownlees (Universitat Pompeu Fabra) hält am 9. Juli 2018 einen Vortrag zum Thema "Community Detection in Partial Correlation Network Models". Der Vortrag findet an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Bergheimer Str. 58, Raumm 00.010 statt. Link zum Abstract

Juni 2018

  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) auf dem 11th Annual Meeting of the Society for Financial Econometrics, Lugano, 14. Juni 2018.
  • Onno Kleen und Michael Stollenwerk nahmen an der SoFiE Financial Econometrics Summer School 2018 teil: Big Data in Macroeconomics and Finance, Brüssel, 4.-8. Juni 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: RTG 1953 "Statistical Modeling of Complex Systems" und HeiKaMEtrics organisieren am 01.06.2018 einen gemeinsamen Econometrics Workshop: Stefan Wager (Stanford University) hält Vorträge zu den Themen "Optimized Regression Discontinuity Designs" und "Augmented Minimax Linear Estimation". Die Vorträge finden an der Universität Heidelberg, Mathematikon, Konferenzraum, 5. Stock, statt. Link zu Abstracts

Mai 2018

  • Michael Stollenwerk hielt einen Vortrag zum Thema „Dynamic Principal Component CAW Models for High-Dimensional Realized Covariance Matrices" (zusammen mit Bastian Gribisch) auf Quantitative Finance and Financial Econometrics (QFFE) Konferenz 2018, Marseille, 30.Mai-01.Juni 2018.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) auf der QFFE 2018 - Quantitative Finance and Financial Econometrics Konferenz, Aix-Marseille School of Economics, 31. Mai 2018.
  • Michael Stollenwerk nahm an der Quantitative Finance and Financial Econometrics Summer School 2018 teil, Marseille, 28.-30. Mai 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: Victor Chernozhukov (Massachusetts Institute of Technology) hält am 28.05.2018 einen Vortrag zum Thema "Double/De-Biased Machine Learning with Regularized Riesz Representers". Der Vortrag findet an der Universität Heidelberg, Mathematikon, Raum SR C statt. Link zum Abstract
  • Neue Publikation: Conrad, C., and M. Schienle (2018). "Testing for an omitted multiplicative long-term component in GARCH models." Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming.
  • Neue Publikation: Conrad, C., A. Custovic, and E. Ghysels (2018). "Long- and short-term cryptocurrency volatility components: A GARCH-MIDAS analysis." Journal of Risk and Financial Management, 11, 23.

April 2018

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Bernd Schwaab (Europäische Zentralbank) hält am 26.04.2018 einen Vortrag zum Thema "Risk endogeneity at the lender-/investor-of-last-resort". Der Vortrag findet von 11:45 bis 13.00 Uhr am Karlsruher Institut für Technologie in Gebäude 09.21, Raum 320 statt. Link zum Abstract
  • Onno Kleen präsentierte den Artikel "Low-volatility forecasting for low-volatility investing" (zusammen mit Christian Conrad und Fabian Krüger) auf der Frontiers of Factor Investing Konferenz, Lancaster University, 23. April 2018.

 

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Letzte Änderung: 04.07.2018
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