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Aktivitäten

Juli 2017

  • Neues Arbeitspapier: Conrad, C. und K. Stürmer (2017) "On the Economic Determinants of Optimal Stock-Bond Portfolios: International Evidence" University of Heidelberg, Department of Economics, Discussion Paper Series No. 636
  • Onno Kleen nahm an der SoFiE Financial Econometrics Summer School 2017 teil: The Econometrics of Derivatives Markets, Chicago, 24.-28. Juli 2017.
  • Onno Kleen hält einen Vortrag zum Theme „Volatility Forecasting Using Multiplicative Component Models" (zusammen mit Christian Conrad) auf der vierten Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE), Sapporo, Japan, 26.-29. Juni 2017.

Juni 2017

  • Prof. Christian Conrad präsentiert den Artikel "On the Economic Determinants of Optimal Stock-Bond Portfolios: International Evidence" (zusammen mit Karin Stürmer) auf der 10th Annual Society for Financial Econometrics (SoFiE) Conference, NYU Stern School of Business, New York, 21.-23. Juni 2017.

April 2017

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Prof. Christian Brownlees (Universitat Pompeu Fabra) hält am 25.04.2017 einen Vortrag zum Thema „Detecting Granular Time Series in Large Panels”. Der Vortrag findet von 12.00 bis 13.00 Uhr an der Universität Mannheim, L9, 1-2, 002, statt. Link zum Abstract

März 2017

  • Onno Kleen präsentiert das Papier "Volatility Forecasting Using Multiplicative Component Models" (zusammen mit Christian Conrad) auf dem Rhenish Multivariate Time Series Econometrics Meeting, Rotterdam, 23.-24. März, 2017.
  • Dr. Matthias Hartmann verlässt die Professur für Empirische Wirtschaftsforschung. Er wechselt zur Bundesbank und wird dort im Bereich Konjunktur und Wachstum tätig sein.
  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit  Melanie Schienle) auf der Vienna-Copenhagen Conference on Financial Econometrics, Wien, 9.-11. März, 2017.

Januar 2017

  • Prof. Christian Conrad wurde ein Marsilius Fellowship für die Fellowklasse 2017/18 verliehen. Er wird gemeinsam mit Prof. Michael Gertz aus der Informatik an einem Projekt zu „Netzwerkbasierte Analyse und Exploration von Finanzmärkten" arbeiten.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf dem Workshop on Quantitative Finance das Papier "The Uncertainty-Adjusted Consensus Forecast" (in Kooperation mit Christian Conrad) vor. Mailand, Italien, 25.-27. Januar 2017.
  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit  Melanie Schienle) im Research Seminar of the Norwegian Business School, Oslo, 11. Januar 2017.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Jahrestagung der American Economic Association das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (in Kooperation mit Alexander Glas) vor. Chicago, USA, 06.-08. Januar 2017.​

Dezember 2016

  • Prof. Christian Conrad präsentiert das Papier "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle) auf der Computational and Financial Econometrics Konferenz in Sevilla, Spanien, 09.-11. Dezember, 2016.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Computational and Financial Econometrics Konferenz in Sevilla das Papier "Forecast Performance, disagreement, and heterogeneous signal-to-noise ratios" (in Kooperation mit Jonas Dovern) vor. Sevilla, Spanien, 09.-11. Dezember 2016.

November 2016

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Prof. Yarema Okhrin (Universität Augsburg) hält am 14.11.2016 einen Vortrag zum Thema „Tail Event Driven Networks of SIFIs”. Der Vortrag findet von 17.15 bis 18.15 Uhr in Raum 00.010 statt. Link zum Abstract
  • Am 03. November 2016 findet an der Universität Mannheim der dritte HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.
  • Prof. Christian Conrad präsentiert das Papier "The Uncertainty-Adjusted Consensus Forecast" (zusammen mit Matthias Hartmann) im cege-Forschungskolloquium an der Georg-August-Universität Göttingen, 2. November, 2016.

Oktober 2016

  • Prof. Christian Conrad hält im Quantitative Finance Seminar der Kellogg School of Management einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle), Northwestern University, 7. Oktober, 2016.

September 2016

  • Prof. Christian Conrad hält im Econometrics Seminar der Michigan State University einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle), 29. September, 2016.
  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Macroeconomic expectations and the time-varying stock-bond correlation: international evidence" (gemeinsam mit Karin Stürmer) auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik, 4.-7. September 2016, Augsburg, Deutschland.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik das Papier "Forecast Performance, disagreement, and heterogeneous signal-to-noise ratios" (in Kooperation mit Jonas Dovern) vor. 4.-7. September 2016, Augsburg, Deutschland.
  • Alexander Glas präsentiert das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik, 4.-7. September 2016, Augsburg, Deutschland.

August 2016

  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle) auf dem 69th European Meeting of the Econometric Society, 22.-26. August 2016, Genf, Schweiz.
  • Alexander Glas präsentiert das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf der 31. Jahrestagung der Econometric Society, 22.-26. August 2016, Genf, Schweiz.
  • Onno Kleen präsentiert das Papier „On the Statistical Properties of Multiplicative GARCH Models" auf dem 69th European Meeting of the Econometric Society, 22.-26. August 2016, Genf, Schweiz.

Juli 2016

  • Prof. Christian Conrad hält im Rahmen der Vortragsreihe „Akademische Mittagspause: Sprechen Sie Mathematik?" einen Vortrag zum Thema "Wie der Ölpreis die Wirtschaft beeinflusst: Über Kausalität in der Ökonometrie", 14. Juli 2016. Weiter Informationen finden Sie hier.

Juni 2016

  • Dr. Karin Loch verlässt den Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung. Sie erhält ein Stipendium der DFG für einen zweijährigen Postdoc Aufenthalt in der Forschungsgruppe von Prof. Torben Andersen an der Kellogg School of Management (Northwestern University).

  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Annual Conference der International Association for Applied Econometrics das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (in Kooperation mit Alexander Glas) vor. 22.-25. Juni 2016, Mailand.

  • Alexander Glas präsentiert das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf dem 36th International Symposium on Forecasting, 19.-22. Juni 2016, Spanien.

  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" auf der 9th Annual Conference of the Society for Financial Econometrics, 14.-17. Juni 2016, Hong Kong.

Mai 2016

  • HeiKaMEtrics: vom 26.-29.05.2016 ist Prof. Richard Baillie (Michigan State University) zu Gast und hält am 27.05.2016 einen Vortrag zum Thema „Is Robust Inference with OLS Sensible in Time Series Regressions? Investigating Bias and MSE Trade-offs with Feasible GLS and VAR Approaches” im HeiKaMEtrics-Seminar. Der Vortrag findet von 13.30 bis 14.30 Uhr in Raum 01.034 statt. Link zum Abstract

Februar 2016

  • ​ Am 18. Februar 2016 findet am Alfred-Weber-Institut der zweite HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.

Seitenbearbeiter: E-Mail
Letzte Änderung: 08.11.2017
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