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Empirische Wirtschaftsforschung

 

Herzlich willkommen auf der Homepage der Professur für

Empirische Wirtschaftsforschung 

 

Aktuell:


Feburar 2018

  • Alexander Glas präsentierte den Artikel "Overconfidence versus rounding in survey-based density forecasts" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf der 11. RGS Doctoral Conference in Economics der Universität Duisburg-Essen, 22. Februar 2018.

  • Am 22. Februar tragen Manfred Deistler (TU Vienna) und Alexander Braumann (TU Braunschweig) im HeiKaMEtrics-Seminar vor. Manfred Deistler hält einen Vortrag zu "Generalized Linear Dynamic Factor Models - A Structure Theory" und Alexander Braumann trägt zu "Bootstrapping for Vector Autoregression Estimates in Generalized Dynamic Factor Models" vor. Die Vorträge finden von 15:30-16:10 (Deistler) und von 16:20-17:00 (Braumann) an der Universität Mannheim, L7, 3-5, in Raum S 031 statt. Link zum Abstract (Deistler, Braumann).

Januar 2018

  • Am 25. Januar 2018 findet am Karlsruher Institut für Technologie der vierte HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) im Statistik-Kolloquium der Universität Gießen, 23. Januar 2018.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) im statistisch-ökonometrischen Seminar der Universität Kiel, 18. Januar 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: Jörg Breitung (Universität zu Köln) hält am 10.01.2018 einen Vortrag zum Thema "Asymmetric Impulse Responses". Der Vortrag findet von 17.00 bis 18.00 Uhr im AWI in Raum 01.030 statt. Link zum Abstract.

 

 

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Letzte Änderung: 04.04.2018
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